Sharpe ratio și profit factor
Metrici standard de industrie care îți arată câtă performanță obții per unitate de risc asumat — fundamentale pentru a compara obiectiv două strategii diferite.
Modul · Backtesting
Testează strategia pe 10 ani de date înainte să riști un leu
Motorul de backtesting Popa & Stoica simulează execuția strategiei tale pe date istorice și îți livrează rapoarte cu metrici cheie în câteva minute.
De ce ai nevoie de backtesting înainte de orice altceva
O strategie care arată bine pe hârtie poate fi dezastruoasă pe date reale. Backtesting-ul îți arată adevărul înainte să coste.
Backtesting-ul nu este un moft — este pasul care separă traderul disciplinat de cel care speră. Motorul Popa & Stoica îți permite să încarci orice strategie configurată în editorul vizual și să o rulezi pe date istorice tick-by-tick de până la 10 ani, pentru peste 2.000 de instrumente. Simularea ia în calcul spread-ul real al brokerului, comisioanele și slippage-ul estimat, astfel încât rezultatele sunt cât mai aproape de ce ar fi obținut în trading live. La finalul simulării primești un raport complet: Sharpe ratio, max drawdown, win rate, profit factor și distribuția lunară a randamentelor — toate vizualizate pe grafice cu estetică indigo-tech.
Ce conține raportul de backtesting
Metrici concrete, nu numere vagi de marketing.
Max drawdown detaliat
Cea mai mare scădere procentuală de la vârf la minim, cu durata episodului de drawdown și data exactă la care s-a produs — informație critică pentru calibrarea toleranței la risc.
Win rate și distribuție lunară
Procentul de tranzacții profitabile și un calendar lunar cu randamentele nete pe fiecare lună testată, astfel încât să identifici sezonalitatea strategiei tale.
Optimizare parametri
Rulezi același model cu o gamă de valori pentru un parametru (ex: perioada unui EMA) și compari rezultatele simultan — ideal pentru a găsi configurația robustă, nu cea over-fitted.
Întrebări frecvente despre backtesting
Cât de departe în trecut merg datele istorice?
Baza de date acoperă până la 10 ani de date tick-by-tick pentru instrumentele Forex majore și minore și până la 5 ani pentru indici și mărfuri. Datele crypto sunt disponibile din 2019.
Backtesting-ul ia în calcul comisioanele și spread-ul?
Da. Înainte de a rula simularea, configurezi spread-ul și comisionul brokerului tău (fix sau variabil). Motorul le aplică la fiecare tranzacție simulată, astfel încât PnL-ul din raport este net de costuri.
Pot testa mai multe strategii în același timp?
Da, poți pune în coadă până la 5 simulări simultane. Rezultatele apar pe rând în tabloul de bord de backtesting, unde le poți compara side-by-side pe aceleași metrici.
Gata să testezi prima strategie pe date reale?
Echipa Popa & Stoica din Galați te ghidează prin primul tău test în mai puțin de 30 de minute.
Contactează-ne